Sistema de comércio adx dmi
Índice de Movimento Direcional (DMI)
Desenvolvido por J. Welles Wilder.
Nas palavras de Wilder & Movimento direcional é o conceito mais fascinante que estudei. Defini-lo é um pouco como perseguir o fim do arco-íris. Você pode vê-lo, você sabe que está lá, mas quanto mais perto você consegue, mais evasivo se torna. Provavelmente passei mais tempo estudando movimento direcional do que qualquer outro conceito. Certamente, uma das minhas realizações mais gratificantes foi o dia em que eu realmente consegui reduzir esse conceito para uma equação matemática absoluta. 1 "
Hoje, ADX = tempos de ADX anteriores n-1 mais DX de hoje.
onde n = suavização (padrão 11)
A fórmula é bastante complexa, pois há 11 cálculos separados necessários para calcular o índice de movimento direcional (DX), mais um para calcular o índice de movimento direcional médio (ADX) e mais para calcular a classificação média do índice de movimento direcional (ADXR). Fortunately temos computadores para fazer o trabalho para nós. Wilder mede o movimento direcional (DM) com base no intervalo verdadeiro (TR) dos preços de hoje em comparação com os preços de ontem, que são então acumulados para produzir movimento durante algum período de tempo (ou seja, suavização). Em seguida, ele compara os dias (+ DI) com os dias baixos (-DI) que produz DX. "Quanto mais direcional o movimento de uma mercadoria ou estoque, maior será a diferença entre + DI e - DI." Como muitos indicadores técnicos, os dados brutos movem-se para cima e para baixo com muita rapidez para serem úteis. Wilder elimina o ruído através do uso de médias móveis. ADX é a média móvel exponencial de DX e ADXR é a média móvel exponencial do ADX.
A exibição do DMI pode ter até 4 componentes. + DI, - DI, ADX e ADXR. Todos os produtos da Trendsetter permitem que você visualize qualquer combinação dos componentes. Aqui, por exemplo, ADX é, por si só, seguido da exibição mais padrão do ADX com + DI e - DI.
1 J. Welles Wilder. Novos conceitos em sistemas de comércio técnico (p. 35) 1978.
Índice direcional médio (ADX)
Índice.
Índice direcional médio (ADX)
Introdução.
O Indicador Direcional Médio (ADX), o Indicador Direcional Menos (-DI) e o Indicador Direcional Plus (+ DI) representam um grupo de indicadores de movimento direcional que formam um sistema comercial desenvolvido por Welles Wilder. Apesar de Wilder projetar seu sistema de movimento direcional com commodities e preços diários em mente, esses indicadores também podem ser aplicados aos estoques.
Os movimentos direcionais positivos e negativos formam a espinha dorsal do Sistema de Movimento Direcional. Mais rápido determinou o movimento direcional comparando a diferença entre dois mínimos consecutivos com a diferença entre os respectivos máximos.
O Indicador Direcional Plus (+ DI) e o Indicador Direcional Menos (-DI) são derivados das médias suavizadas dessas diferenças e medem a direção da tendência ao longo do tempo. Estes dois indicadores são frequentemente referidos em conjunto como o Indicador de Movimento Direcional (DMI).
O Índice Direcional de Direção (ADX) é, por sua vez, derivado das médias suavizadas da diferença entre + DI e - DI, e mede a força da tendência (independentemente da direção) ao longo do tempo.
Usando esses três indicadores juntos, os cartistas podem determinar a direção e a força da tendência.
Wilder apresenta os indicadores do Movimento Direcional em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui detalhes sobre o alcance verdadeiro médio (ATR), o sistema SAR parabólico e RSI. Apesar de serem desenvolvidos antes da idade do computador, os indicadores da Wilder são incrivelmente detalhados em seus cálculos e resistiram ao teste do tempo.
Cálculo.
O movimento direcional é calculado comparando a diferença entre dois mínimos consecutivos com a diferença entre os respectivos máximos.
O movimento direcional é positivo (mais) quando a alta alta atual menos a alta anterior é maior que a baixa anterior menos a baixa atual. O chamado Movimento Direcional Plus (+ DM) é igual à corrente alta menos a alta anterior, desde que seja positiva. Um valor negativo simplesmente seria inserido como zero.
O movimento direcional é negativo (menos) quando o mínimo anterior menos a baixa atual é maior do que a alta atual menos a alta anterior. O chamado Movimento Direcional Minúsculo (-DM) é igual ao mínimo anterior menos a baixa atual, desde que seja positivo. Um valor negativo simplesmente seria inserido como zero.
O gráfico acima mostra quatro exemplos de cálculo para o movimento direcional. O primeiro emparelhamento mostra uma grande diferença positiva entre os máximos para um forte Movimento Direcional Plus (+ DM). O segundo emparelhamento mostra um dia fora com Minus Directional Movement (-DM) obtendo a vantagem. O terceiro emparelhamento mostra uma grande diferença entre os mínimos para um forte Movimento Direcional Menos (-DM). O emparelhamento final mostra um dia interior, o que equivale a nenhum movimento direcional (zero). Tanto o Movimento Direcional Mais (+ DM) quanto o Movimento Direcional Menos (-DM) são negativos e revertam para zero, então eles se cancelam. Todos os dias internos terão zero movimento direcional.
Cálculo do indicador.
As etapas de cálculo para o Índice Directivo Direcional (ADX), o Indicador Direcional Plus (+ DI) e o Indicador Direcional Menos (-DI) são baseados nos valores Movimento Direccional Plus (+ DM) e Movimento Direcional Menos (-DM) calculados acima , bem como a faixa média verdadeira. As versões suavizadas de + DM e - DM são divididas por uma versão suavizada da faixa verdadeira média para refletir a verdadeira magnitude do movimento.
Nota: O alcance real médio (ATR) não é descrito porque existe um artigo completo da ChartSchool para isso. Basicamente, ATR é a versão de Wilder do intervalo de negociação de dois períodos.
O exemplo de cálculo abaixo é baseado em uma configuração de indicador de 14 períodos, conforme recomendado por Wilder.
Acima é um exemplo de planilha com todos os cálculos envolvidos. Existe uma lacuna de cálculo de 119 dias porque cerca de 150 períodos são necessários para absorver as técnicas de suavização. Os entusiastas ADX / DMI podem clicar aqui para baixar esta planilha e ver os detalhes sangrentos. O gráfico abaixo mostra um exemplo de ADX com + DI e - DI usando o Nasdaq 100 ETF (QQQQ).
Técnicas de suavização de Wilder.
Conforme visto nos cálculos ADX, + DI e - DI, há muito alisamento envolvido e é importante entender os efeitos. Devido às técnicas de suavização de Wilder, pode levar cerca de 150 períodos de dados para obter valores de ADX verdadeiros. A Wilder usa técnicas de suavização semelhantes com seus cálculos RSI e Average True Range. Os valores de ADX usando apenas 30 períodos de dados históricos não coincidirão com os valores de ADX usando 150 períodos de dados históricos. Os valores de ADX com 150 dias ou mais de dados permanecerão consistentes.
A primeira técnica é usada para suavizar os valores de cada período de & # 039; s + DM1, - DM1 e TR1 em 14 períodos. Tal como acontece com uma média móvel exponencial, o cálculo deve começar em algum lugar, de modo que o primeiro valor é simplesmente a soma dos primeiros 14 períodos. Conforme mostrado abaixo, o alisamento começa com o segundo cálculo de 14 períodos e continua por completo.
A segunda técnica é usada para suavizar o valor de DX de cada período, para terminar com o Índice Directivo Direcional (ADX). Primeiro, calcule uma média dos primeiros 14 dias como ponto de partida. O segundo e os cálculos subseqüentes usam a técnica de suavização abaixo:
Interpretação.
O Índice direcional médio (ADX) é usado para medir a força ou fraqueza de uma tendência, e não a direção real. O movimento direcional é definido por + DI e - DI. Em geral, os touros têm a vantagem quando + DI é maior que - DI, enquanto os ursos têm a vantagem quando - DI é maior. Os cruzamentos desses indicadores direcionais podem ser combinados com o ADX para um sistema comercial completo.
Antes de olhar alguns sinais com exemplos, tenha em mente que Wilder era comerciante de commodities e moeda. Os exemplos em seus livros são baseados nesses instrumentos, não em ações. Isso não significa que seus indicadores não podem ser usados com ações. Alguns estoques têm características de preços semelhantes às commodities, que tendem a ser mais voláteis com tendências curtas e fortes. Os estoques com baixa volatilidade podem não gerar sinais com base nos parâmetros da Wilder & # 039; s. Os fabricantes de carnes provavelmente precisarão ajustar as configurações do indicador ou os parâmetros do sinal de acordo com as características da segurança.
Trend Strength.
Na sua mais básica, o Índice direcional médio (ADX) pode ser usado para determinar se uma segurança está em tendência ou não. Essa determinação ajuda os comerciantes a escolher entre um sistema que segue a tendência ou um sistema que não segue a tendência. Wilder sugere que uma forte tendência está presente quando o ADX está acima de 25 e nenhuma tendência está presente quando abaixo de 20. Parece haver uma zona cinza entre 20 e 25. Conforme observado acima, os autores podem precisar ajustar as configurações para aumentar a sensibilidade e os sinais . ADX também tem uma quantidade razoável de atraso devido a todas as técnicas de suavização. Muitos analistas técnicos usam 20 como o nível chave para ADX.
O gráfico acima mostra Nordstrom (JWN) com o SMA de 50 dias e o Índice direcional médio de 14 dias (ADX). O estoque passou de uma forte tendência de alta para uma forte tendência de baixa em abril-maio, mas ADX permaneceu acima de 20 porque a forte tendência de alta rapidamente se transformou em uma forte tendência de baixa. Houve dois períodos não-tendentes, já que o estoque formou um fundo em fevereiro e agosto. Uma forte tendência emergiu após o final de agosto, enquanto a ADX se movia acima de 20 e permaneceu acima de 20.
Trend Direction e Crossovers.
Wilder apresentou um sistema simples para negociação com esses indicadores de movimento direcional. O primeiro requisito é que o ADX esteja negociando acima de 25. Isso garante que os preços estão sendo exibidos. Muitos comerciantes, no entanto, usam 20 como o nível-chave. Um sinal de compra ocorre quando + DI cruza acima de - DI. Wilder baseou a parada inicial no final do dia do sinal. O sinal permanece em vigor, desde que este seja baixo, mesmo que + DI cruza de volta abaixo de - DI. Aguarde que esta baixa seja penetrada antes de abandonar o sinal. Este sinal de alta é reforçado se / quando ADX aparece e a tendência se fortalece. Uma vez que a tendência se desenvolve e se torna rentável, os comerciantes terão que incorporar um stop-loss e uma parada posterior se a tendência continuar. Um sinal de venda dispara quando - DI cruza acima de + DI. A alta no dia do sinal de venda torna-se a perda inicial de parada.
O gráfico acima mostra Medco Health Solutions com os três indicadores de movimento direcional. Observe que 20 é usado em vez de 25 para qualificar sinais ADX. Uma configuração mais baixa significa sinais mais possíveis. As linhas pontilhadas verdes mostram os sinais de compra e as linhas pontilhadas vermelhas mostram os sinais de venda. As paradas iniciais do Wilder não foram incorporadas para se concentrar nos sinais indicadores. Como o gráfico mostra claramente, há infinitas cruzes + DI e - DI. Alguns ocorrem com o ADX acima de 20 para validar os sinais. Outros ocorrem para invalidar os sinais. Tal como acontece com a maioria desses sistemas, haverá whipsaws, ótimos sinais e sinais ruins. A chave, como sempre, é incorporar outros aspectos da análise técnica. Por exemplo, o primeiro grupo de whipsaws em setembro de 2009 ocorreu durante uma consolidação. Além disso, essa consolidação parecia uma bandeira, que é uma consolidação de alta que se forma após um avanço. Teria sido prudente ignorar os sinais de baixa, com um padrão de continuação em alta. O sinal de compra de junho de 2018 ocorreu perto de uma zona de resistência marcada pelo suporte quebrado e a zona de retração de 50-62%. Teria sido prudente ignorar um sinal de compra tão próximo dessa zona de resistência.
O gráfico acima mostra AT & amp; T (T) com três sinais ao longo de um período de 12 meses. Esses três sinais eram bastante bons, desde que os lucros foram obtidos e as paradas anteriores foram usadas. A SAR parabólica de Wilder poderia ter sido usada para definir uma perda de parada final. Observe que não houve sinal de venda entre os sinais de compra de março e julho. Isso ocorre porque o ADX não estava acima de 20 quando o ID-cruzado acima de + DI no final de abril.
Conclusões.
Os cálculos dos indicadores do Sistema de Movimento Direcional são complexos, a interpretação é direta e a implementação bem-sucedida é prática. + DI e - DI crossovers são bastante frequentes e os autores precisam filtrar esses sinais com análises complementares. Definir um requisito ADX irá reduzir os sinais, mas este indicador suavizado tende a filtrar tantos bons sinais como ruins. Em outras palavras, os cartistas podem considerar mover o ADX para o back-burner e se concentrar nos Indicadores de Movimento Direcional (+ DI e - DI) para gerar sinais. Esses sinais de cruzamento serão semelhantes aos gerados usando osciladores de momentum. Portanto, os cartistas precisam procurar em outros lugares a ajuda de confirmação. Indicadores baseados em volume, análise de tendência básica e padrões de gráfico podem ajudar a distinguir sinais de cruzamento fortes de sinais de cruzamento fracos. Por exemplo, os cartistas podem se concentrar nos sinais de compra + DI quando a tendência maior é aumentada e os sinais de venda - DI quando a tendência maior está baixa.
Usando o SharpCharts.
Os usuários do SharpCharts podem traçar esses três indicadores de movimento direcional ao selecionar o Índice Directivo Direcional (ADX) da lista suspensa do indicador. Por padrão, a linha ADX será em preto, o Indicador Direcional Plus (+ DI) em verde e o Indicador Direcional Menos (-DI) em vermelho. Isso facilita a identificação de cruzamentos de indicadores direcionais. Enquanto o ADX pode ser plotado acima, abaixo ou por trás do gráfico de preço principal, recomenda-se traçar acima ou abaixo porque há três linhas envolvidas. Uma linha horizontal pode ser adicionada para ajudar a identificar os movimentos do ADX. O exemplo do gráfico abaixo também mostra o SMA de 50 dias e o SAR Parabólico traçado por trás do gráfico de preços. A média móvel é usada para filtrar sinais. Apenas os sinais de compra são usados quando se negociam acima da média móvel de 50 dias. Uma vez iniciado, o Parabolic SAR pode ser usado para definir paradas. Clique aqui para um exemplo ao vivo do ADX.
Análises sugeridas.
Crescimento geral com + DI Crossing acima de - DI.
Esta varredura começa com ações que compartilham volume total diário de 100.000 ações e têm um preço de fechamento médio acima de 10. Uma tendência de alta está presente ao negociar acima da SMA de 50 dias. Um sinal de compra é possível quando o ADX está acima de 20. Este sinal se materializa quando + DI se move acima de - DI.
Baixa descendente com - DI Crossing acima + DI.
Esta varredura começa com ações que compartilham o volume diário de 100.000 ações e têm um preço de fechamento médio acima de 10. Uma tendência de baixa está presente ao negociar abaixo da SMA de 50 dias. Um sinal de venda é possível quando o ADX está acima de 20. Este sinal se materializa quando - DI se move acima de + DI.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada para as análises Average Directional Index, Plus DI e Minus DI, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.
Recursos adicionais.
Estoques e amp; Artigos da revista Commodities.
Fev 1991 - Stocks & amp; Commodities V. 9: 3 (101-102)
Comments
Post a Comment